不对称信息下具有需求预测更新的供应链合同协调研究

      1 引言

      在日益变化的市场环境中，需求不确定性是影响供应链运作的主要问题之一，它不但会降低供应链的资源配置，还会影响供应链的运作效率，并最终给供应链带来巨大损失。一般而言，需求不确定性会导致两种无效率的情形，一是供应链各节点企业追求目标发生冲突，二是信息不能在供应链的各节点企业之间有效共享[1]。供应链的各节点企业之间的目标冲突是分散控制系统中普遍存在的现象，双重边际化（Double Marginalization）是影响供应链整体绩效的典型现象。双重边际化的概念最早由Spengler（1950）[2]提出，之后Tirole（1988）[3]给出了更加详细的论述，供应链中的双重边际化是指由于供应渠道中非最优的转移价格的存在，致使各供应链节点企业的定价和成本发生扭曲，并最终影响供应链整体绩效的现象[4，5]。信息不能有效共享也是影响供应链整体绩效的因素，信息不能有效共享一方面是因为供应链成员自身对信息的收集和处理不充分，对信息深层含义的挖掘不够，另一方面是因为供应链成员对信息分散持有，供应链成员之间不愿或无法对信息进行共享，供应链中不能有效共享信息而导致的典型结果就是牛鞭效应（bullwhip effect）[6，7]。供应链协调是解决双重边际化和信息共享失败的重要手段，通过供应链的协调可以强化供应链成员之间的关系，提高供应链的整体性能，增强供应链的竞争优势[8]。用于协调供应链的方式有很多种，供应链合同便是其中的一种，它是指通过合适的信息和激励措施，保证供应链上下游企业之间协调运作，并促使销售渠道绩效优化的有关条款[9]。

      以往有很多关于供应链合同的研究，学者们设计了不同的供应链合同来协调上下游企业之间的关系，其中包括数量折扣合同（Quantity Discount Contract），即供应商根据零售商订货数量的大小，制订批发价格的折扣协议[10，11]；数量柔性合同（Quantity Flexibility Contract），即供应商给予零售商在订货数量上的柔性和可调节权利[12]；收益共享合同（Revenue- sharing Contract），指供应商给予零售商一个较低的批发价格，待货物销售后从零售商处获得一部分协议收入的条款[13，14]；退货策略（Return Policy）是供应商用一个合理的价格从零售商处买回最终没有销售完的产品，从而刺激零售商增加订货量[15]。但是随着实践不断提出的新需要，信息对供应链合同的影响越来越引起注意，学者们开始研究与信息相关的供应链合同，在有关需求预测更新供应链合同的研究方面，当前的研究大致可以分为基于Forecast Revisions模型的研究、基于Time- Series模型的研究和基于Bayesian分析模型的研究。在基于Forecast Revisions模型研究中Donohue（2000）[16]研究了单一销售季节的两阶段报童模型，供应商在两个阶段分别制造产品并对零售商进行销售，零售商在两个阶段分别订货并对产品分销，零售商可以利用第一阶段的需求信息修正其第二阶段的订货量。在基于Time- Series模型的研究中Tsay和Lovejoy（1999）[17]运用Time- Series建立了数量柔性合同，并分析了数量柔性合同下的供应链绩效。在基于Bayesian分析模型的研究中Jianghua Wu（2005）[18]考虑了由独立的供应商和零售商组成的分散控制的供应链系统，零售商应用Bayesian方法更新需求的信息然后决定最终订货水平，应用基于Bayesian信息更新的数量柔性合同可以缓解供应商与零售商之间的矛盾，使双方的利润在共享信息的条件下增加。在有关需求预测更新的供应链合同文献中，大多数研究都是在信息对称的前提下进行的。但是信息不对称是现实中普遍存在的现象，因此对信息不对称情况下供应链合同的协调问题进行讨论很有必要。

      2 不对称信息下具有需求预测更新的计划模型

      2.1 问题的描述

      

      

      

      

      

      3 不对称信息下具有需求预测更新的合同协调模型

      通过分析不对称信息下具有需求预测更新的计划模型，发现双重边际化和信息不对称是影响供应链系统收益的两个重要问题，为了降低这两个方面的影响，有必要设计供应链合同来协调供需双方的关系，以下针对信息不对称和双重边际化分别设计供应链合同。

      3.1 激励零售商共享其私人信息的最小订货比例合同

      在信息不对称下零售商的私人信息指的是零售商获取的有关样本统计量ε的信息，要使零售商共享其私人信息，本文设计了最小订货比例合同。最小订货比例合同是为了使零售商自愿共享其真实的私人信息而设计的一种合同，合同规定需求到达时零售商的订货水平要至少大于其采购意向计划的某个比例，这使得零售商承担部分与供应商生产与库存相关的风险，从而零售商愿意提供真实的私人信息以降低供应商生产与库存的风险。

      

      供应商限定了零售商对组合方式的选择范围，使得零售商要想最大化其自身收益，必须按照一定的规则对真实的私人信息进行揭示，既揭示原理规则。根据揭示原理，零售商的利润最大化问题是供应商利润最大化问题的一个激励相容约束，故有以下规划（P）：