预期效用理论的哲学分析

　　一、预期效用理论①

　　经济学中有很多的理想化模型，但我们的现实生活不可能像经济学模型那么精确完美。因此，我们一方面希望用经济学模型去表征(represent)目标系统，另一方面也希望经济学模型可以解释(explain)很多经济现象，我们甚至希望这些模型可以预测(predict)未来的经济发展。

　　

　　图1 模型与目标的关系

　　经济学模型中最常用的可能是预期效用理论(Expected Utility Theory，简称EUT)及其模型，它的核心概念是“效用”(utility)。本文将深入讨论“效用”概念如何定义，以及预期效用理论的正当性。

　　假定一个人喜欢香蕉多过橙子，又多过苹果，他可以给三者赋值：香蕉的效用是10，橙子的效用是6，苹果的效用是4。当然，各人的效用赋值会很不一样：有的人喜欢橙子多过香蕉，也有的人喜欢苹果多过橙子。“效用”也经常被称为“预期效用”，因为此处讨论的是选择通常是在吃水果之前的选择，并非吃完水果之后实际带来的快乐值。

　　我们在生活中会做很多的决策，往往就是运用预期效用理论。例如，如果不扔硬币，我们能够得到效用6；如果扔硬币，国徽朝上只能得到效用4，数字朝上则能得到效用10。假定硬币是均匀的，国徽或数字朝上的概率各为50％，按照现在经济学的讲法，一般建议做冒险的选择扔硬币，因为最终预期效用是7，大于稳妥选择(不扔硬币)的预期效用6②。

　　预期效用理论既是实证性的(positive)、描述性的(descriptive)理论，可以描述人的稳定偏好，甚至可以预测人的部分选择；又是规范性的(normative)理论，即我们的行为应该符合预期效用理论，否则有可能设计出相应的游戏让不遵守的人输钱(参看本文第四部分)。

　　因此，预期效用理论在经济学与哲学中都非常重要的。当代经济学的主要内容是决策理论和微观经济学，“效用”对于选择是核心概念。当代经济学一般认同宏观经济学以微观经济学为基础，这并不是说宏观经济学可以从微观经济学中推导出来，而是说宏观决策以微观行为为基础。因此，预期效用理论是经济学中最重要的理论之一，“效用”也是最重要的概念之一。

　　此外在哲学中，功利主义(Utilitarianism)是非常重要的伦理学思想。Utilitarianism也译作“效益主义”，其词根就来自于utility。功利主义认为，最大化效用的行为就是道德的。功利主义的代表人物边沁(Jeremy Bentham)有言：

　　效用是指任何客体的如下性质：对于考虑之中的利益相关方而言，它趋向于产生利益、好处、快乐、良善或幸福(所有这些在此含义相同)，或阻止损害、痛苦、邪恶或不幸(这些也含义相同)[1]。

　　二、对预期效用理论的批评

　　但是近年来，学界出现了对预期效用理论的很多批评。大致可整理为四类：(一)“效用”概念的定义问题；(二)实在论与建构论之争；(三)预期效用理论的反例；(四)预期效用理论的可证伪性。

　　(一)“效用”概念的定义问题

　　“效用”概念通常定义为快乐/幸福(pleasure/happiness)。但是，快乐或幸福似乎只是人类行为的众多动机之一，即使在市场环境中也是如此。哲学家杰弗里(Richard Jeffrey)将效用更一般地界定为对结果的欲求(desirability)[2]。但是，人类愿望的复杂性使得不同动机的欲求程度难以进行定量比较。例如，萨特举了一个著名的例子：在二战期间，一个年轻人是选择去英国参加自由法国军队，还是留在家里陪伴沉浸于丧子之痛的母亲[3]？用中文的话语就是“忠孝不能两全”!在“岳母刺字”故事中，岳飞与岳母都做出了“精忠报国”的选择。但此处“忠”与“孝”似乎是完全不同类别的情感，我们很难放在一起比较。

　　“效用”概念更大的问题在于，它并非行动之后带来的结果(如快乐或幸福)，而是在行动之前的预期，即边沁定义中强调的“趋向”。我并非吃完香蕉之后获得了10份的效用，而是因为选择香蕉能够带来10份的效用，因此选择香蕉(而非橙子或苹果)。效用无法直接测量，例如我们事实上没有选择橙子或苹果，我们只知道“如果我选择橙子，那么我会获得6份的效用”“如果我选择苹果，那么我会获得4份的效用”，但无法测量我实际的效用。然而按照逻辑经验主义的标准，绝大多数的物理量应当是可以直接测量的，如今天的温度，桌子的质量，汽车的位移等。

　　(二)实在论与建构论之争

　　在自然科学中，一直有科学实在论(Scientific Realism)与建构经验主义(Constructive Empiricism)之争：“电子”这样的理论术语到底是真正存在，还是只具有解释现象的经验适当性(empirical adequacy)[4]？

　　同样的，在经济学中也有关于“效用”概念的实在论与建构论之争。实在论者认为，效用是一个真实的心理量，表达了欲望或欲望的强度。建构论者认为，基数形式的效用(cardinal utilities)只不过是二元参考系(binary references)的方便表示。在经济学哲学中，建构论也通常表达为操作主义(Operationalism)，即对效用持建构论，并且对偏好(preference)作行为主义的理解。例如，当我说自己当下对香蕉、橙子、苹果的效用赋值分别是10、6、4时，这表现为在实际行动中，我总是选择香蕉多过橙子，选择橙子多过苹果，并非选择香蕉、橙子、苹果真实存在10、6、4的效用值。